Tuesday 3 April 2018

Sistema de negociação de volatilidade forex


Manual de Negociação de Volatilidade Forex.
O mercado forex suporta uma comunidade diversificada de traders independentes de sucesso que desenvolveram estratégias vencedoras que funcionam durante as mudanças nas condições de mercado. As estratégias de acompanhamento de tendências são populares entre os novatos, mas os veteranos realmente ganham tempo durante períodos de volatilidade.
Este artigo reúne e resume as estratégias de negociação de volatilidade forex de antigos traders que podem vencer mesmo quando os mercados são voláteis. Na verdade, as estratégias no manual de negociação de volatilidade funcionam melhor em épocas em que os ganhos dos sistemas de acompanhamento de tendências ficam muito atrás.
Negociação de volatilidade de Forex.
Por definição, a volatilidade significa que os preços sobem e descem rapidamente, e não mostram uma direção ou tendência clara. Sistemas comerciais bem-sucedidos focados na volatilidade geralmente apresentam essas características:
• Baseado na volatilidade ou breakouts de canais ou intervalos.
• Trocas são de curto prazo.
• Os sistemas de negociação são muito exigentes com as operações e geralmente estão fora do mercado.
• Ganhe uma alta porcentagem de negociações.
• Ganhe apenas um lucro pequeno a modesto por negociação.
• Tire proveito de pequenos movimentos em vez de grandes movimentos.
Sistemas de negociação mecânicos bem projetados podem antecipar e aproveitar as mudanças na volatilidade, depois sair das negociações sem devolver os lucros abertos.
Estratégia de negociação stop-and-reverse parabólica.
Alguns comerciantes forex aproveitam o poder da volatilidade negociando sistemas de preços de tempo parabólicos. Introduzido pela primeira vez pelo lendário comerciante J. Welles Wilder Jr., as estratégias parabólicas de negociação stop-and-reverse capitalizam as reversões de preços.
Os indicadores parabólicos ajudam a determinar a direção do movimento de preços de um par de moedas, bem como indicam quando a tendência provavelmente mudará e uma reversão de preços é iminente.
Esses indicadores funcionam bem para determinar os pontos de entrada e saída nos mercados de câmbio voláteis, já que os preços tendem a permanecer dentro das curvas parabólicas durante as tendências. Quando os preços se movem descontroladamente, os indicadores parabólicos podem ajudar a mostrar a direção ou a mudança de tendência.
Estratégias parabólicas de parada e reversão bem-sucedidas também são focadas no tempo: o sistema de negociação mecânico pesa os ganhos potenciais em relação à quantidade de tempo que a posição deve ser mantida para ter a melhor chance de alcançar esses ganhos.
Se estiver usando um sistema de negociação parabólico “puro”, o negociador do forex sempre estará em um determinado mercado, seja longo ou curto. Por exemplo, quando o indicador parabólico gera um sinal de compra, a negociação é inserida. Então, quando a tendência começa a se inverter, a posição “longa” é fechada e um novo “curto” é aberto ao mesmo tempo.
Ainda assim, a fim de reduzir o número de sacudidelas rápidas de oscilações de volatilidade, a maioria dos traders parabólicos filtram seus sinais de negociação usando uma tela de volume de negociação, bem como uma variedade de outros indicadores.
Regras de negociação parabólica.
As regras básicas de negociação parabólica são simples - Para sinais longos, o sistema de negociação mecânico compra quando o preço do par de moedas atinge um ponto parabólico acima do preço de mercado atual, e o volume negociado é superior à média móvel simples de cinco barras volume de negócios.
Para que um sinal de negociação seja confirmado para esta estratégia de negociação parabólica, ambos os parâmetros devem ser verdadeiros durante o mesmo período de tempo. Aqui estão as regras gerais de configuração parabólica, entrada e saída usadas por vários comerciantes forex de sucesso:
• Calcular os pontos parabólicos.
• Calcule a média móvel simples de 5 barras (5 SMA) do volume de negociação.
• Para entradas longas, o sistema compra quando o preço atinge um ponto parabólico superior ao preço de mercado atual, desde que o volume seja superior à média móvel de 5 bar.
• Para lançamentos curtos, o sistema vende a descoberto quando um preço toca o ponto parabólico baixo abaixo dos preços de mercado atuais, desde que o volume negociado seja maior que a média móvel de 5 barras.
• Para sair de uma negociação longa, o sistema liquida a posição quando os pontos parabólicos diminuem.
• Para sair de uma negociação curta, o sistema cobre a posição quando os pontos parabólicos aumentam.
• Para definir a parada móvel para uma posição longa, o sistema usa os pontos parabólicos abaixo do preço de mercado atual.
• Para definir uma parada móvel para um curto comercio, o sistema usa pontos parabólicos acima do preço de mercado atual.
• Operadores experientes geralmente definem metas de lucro como essa, por exemplo: 70 pips para GBP / USD ou 60 pips para EUR / USD ao negociar um período de 4 horas; ou 200 pips para EUR / USD ou 250 pips para GBP / USD ao negociar um período de tempo diário.
Estratégia de fuga do canal de volatilidade.
Muitos traders de forex bem-sucedidos usam estratégias de fuga de canal alimentadas pela volatilidade. Aqui estão os indicadores básicos e as regras de negociação para uma estratégia simples de fuga de canal que funciona para pares de moedas especialmente voláteis em intervalos de tempo de 15 minutos ou mais:
• 30 ATR (o intervalo médio real ao longo de 30 períodos de tempo) com 5 EMA (a média móvel exponencial em 5 períodos)
• 15 ATR com 5 EMA.
• 30 EMA (Média Móvel Exponencial em 30 períodos) Alta.
• Para entradas longas, o sistema compra quando o preço fecha acima da banda superior do EMA e o 30 ATR é maior que o 5 EMA.
• Para lançamentos curtos, o sistema é vendido a descoberto quando o preço fecha abaixo da menor faixa de EMA e o 30 ATR é maior que os 5 EMA.
• O sistema de negociação define o stop-loss na banda EMA inferior para posições longas e na banda EMA superior para posições curtas.
• Com o ajuste fino, a estratégia pode atingir metas de lucro bastante agressivas.
Estratégia de fuga de canal duplo de volatilidade.
Outros traders de forex que se especializam em ganhos de safra a partir de preços de moedas especialmente voláteis usam uma estratégia similar, mas “dupla”, de fuga de canal. Abaixo estão os indicadores básicos de negociação e regras para uma estratégia de fuga de canal duplo que funciona bem para pares de moedas voláteis:
• 11 Índice de Força Relativa (RSI) nos níveis 35 e 65.
• O sistema de negociação mecânico compra quando o 5 EMA High é maior que o 20 EMA High e o 11 RSI é maior que 65.
• O sistema vende a descoberto quando o 5 EMA High é menor que o 20 EMA High e o 11 RSI é menor que 35.
• Se o intervalo de negociação da barra de configuração inicial for mais que o dobro do valor da barra anterior, o sistema de negociação recusará a negociação.
• O sistema de negociação define o stop-loss na banda inferior do 5 EMA para operações longas e na banda superior do 5 EMA para posições curtas.
• Metas de lucro agressivas podem ser definidas.
Estratégia de negociação Forex para extrema volatilidade.
Comerciantes forex que prosperam na volatilidade, existem muitas oportunidades comerciais lucrativas. Abaixo está uma estratégia simples de negociação de volatilidade cambial.
Quando uma vela longa aparece durante uma sessão de negociação, ou seja, quando uma barra de tempo intradiária tem um intervalo maior do que a barra de tempo anterior, ela pode ser a configuração de uma negociação. Velas longas são um sinal de que a volatilidade aumentou e que uma mudança na tendência pode ser iminente.
Muitas vezes, depois de uma grande vela, uma nova tendência pode se desenvolver, ou a tendência anterior pode se tornar mais forte. E a tendência geralmente estará se movendo na mesma direção que o movimento de preço da barra de tempo quando a longa vela aconteceu.
Quando uma vela longa ocorre, se essa vela quebra a alta ou a baixa da sessão de negociação, o preço provavelmente continuará a se mover na mesma direção.
Regras de negociação para estratégia de extrema volatilidade.
• Uma vela ou barra de tempo intradiário que é muito maior do que qualquer vela anterior durante a sessão, mas ainda não atingiu 100 pips no intervalo total.
• Essa mesma longa vela também está agora estabelecendo uma nova alta intraday.
• Para entradas longas, o sistema de negociação compra 1 pip acima da alta do preço da vela anterior.
• Para entradas curtas, o sistema é vendido a 1 pip sob o preço baixo da anterior.
• Para longs, o stop-loss é ajustado em 1 pip abaixo da mínima da vela de entrada.
• Para curtos, o stop-loss é definido 1 pip acima da altura da vela de entrada.
• As metas de lucro são definidas de acordo com os níveis próximos de suporte e resistência.
• É importante observar que qualquer ordem de entrada deve ser feita somente após a conclusão da barra de tempo que contém a vela longa, e o comerciante deve usar pelo menos um outro indicador para confirmar o sinal antes de entrar em uma negociação.
Estratégia de fuga do canal ATR.
Alguns traders forex que se especializam em estratégias focadas na volatilidade dependem de indicadores que usam o Average True Range (ATR).
O sistema de negociação determina o ponto médio do canal de ATR calculando a Média Móvel Exponencial (EMA) dos preços de fechamento das barras de tempo, usando um número de períodos de tempo, conforme definido pelo parâmetro “close average periods”. Quando a volatilidade empurra o preço da moeda para fora deste canal, as fugas são fáceis de negociar.
Essa estratégia de negociação de volatilidade é semelhante a uma estratégia de quebra de banda de Bollinger, exceto pelo fato de que ela se baseia em ATR em vez de desvio padrão como medida de volatilidade para definir a largura das bandas ou canais. As regras de negociação para este tipo de estratégia de volatilidade são simples.
• ATR por 20 barras horárias.
• EMA dos preços de fechamento de cada barra de tempo.
• Para lançamentos longos, quando o último preço de uma barra de tempo cruza a faixa intermediária do canal ATR, o sistema de negociação compra na abertura da próxima barra de tempo.
• Para lançamentos curtos, quando o último preço de um período de tempo cruza a faixa intermediária do canal ATR, o sistema vende a descoberto na abertura da próxima barra de tempo.
• Ordens stop-loss são definidas 2 pips abaixo ou acima da primeira banda do canal ATR.
• O sistema de negociação define metas de lucro de acordo com os níveis próximos de resistência ao suporte.
Estratégia de fuga do canal ATR usando fractais.
Comerciantes Forex também usam indicadores fractais com negociação de volatilidade. Abaixo está uma estratégia simples que depende de canais ATR para sinalizar breakouts e usar fractais para determinar os pontos de entrada e saída ideais.
• Quando o ATR é maior que a média do período 130 e o EMA é maior que a média do período 9, os sinais de negociação podem ser confirmados.
• Quando o ATR é menor que 130 e / ou o EMA é menor que a média de 9 períodos, não há comércio.
• Indicadores fractais para mostrar o provável intervalo de fuga.
• As ordens de entrada são definidas 1 pip acima ou abaixo do intervalo de fuga.
• Entrar por muito tempo quando o ATR for maior que 130 e maior que o 9 EMA, e os fractais confirmarem o rompimento ascendente.
• Digite short quando o ATR for maior que 130 e maior que o 9 EMA, e os indicadores fractais confirmam a fuga para baixo.
• As ordens de stop-loss são definidas para serem acionadas se / quando o preço do par de moedas atingir o lado oposto do intervalo.
• O sistema de negociação fecha a posição automaticamente quando a volatilidade diminui, por exemplo, se o ATR for inferior a 14 EMA.
• Definir metas de lucro em uma proporção de cerca de 1: 3, de acordo com os níveis de stop loss; Assim, por exemplo, se as perdas são de 30 pips, então a meta de lucro é fixada em 40 pips.
Medidores de volatilidade.
Comerciantes Forex às vezes usam “medidores de volatilidade”, como o indicador Volameter, para sinais de negociação intradia. Esses indicadores de volatilidade destacam as zonas de sobrecompra e sobrevenda. As regras de negociação variam dependendo do indicador. Abaixo estão as configurações e regras básicas que alguns traders usam com o Volameter, um medidor de volatilidade popular.
Regras de negociação.
• Uma negociação longa é sinalizada quando o valor do indicador da zona de sobrecompra / sobrevenda atinge ou quebra um nível de -8.
• Insira a negociação longa quando o indicador de sobrecompra / sobrevenda atingir um nível de -4, colocando um pedido para compra ao abrir na próxima vez.
• Uma negociação a descoberto é sinalizada quando o indicador de sobrecompra / sobrevenda atinge um nível de 8.
• Insira a negociação a descoberto quando o indicador de sobrecompra / sobrevenda tocar ou romper o nível de 4, colocando uma ordem para vender em aberto na próxima vez.
• Defina ordens de stop-loss para serem acionadas a 1 pip acima ou abaixo do preço indicado quando o indicador de sobrecompra / sobrevenda atingir um nível de -8 ou 8, dependendo se a negociação for longa ou curta.
• Defina metas de lucro de acordo com os níveis próximos de suporte / resistência e pontos de pivô.
Volatilidade cria muitas oportunidades de negociação forex.
Há uma abundância de boas estratégias de negociação de volatilidade no manual do forex. Os investidores devem aceitar a volatilidade por causa das oportunidades lucrativas disponíveis durante as sessões de negociação, que apresentam grandes faixas de preço. Com um gerenciamento de riscos adequado, a volatilidade é o melhor amigo de um trader de forex.
A volatilidade é um amigo ou inimigo do seu atual sistema de negociação?
17 respostas.
Este blog é muito informativo para um novo trader como eu. Eu gostaria de ter tido acesso a isso há um tempo atrás. Obrigado!
Meu prazer, Sylvester. Certifique-se de se inscrever para os EAs gratuitos para que você receba atualizações regulares de nós.
obrigado por você obrigado.
Obrigado por compartilhar essas estratégias. Apenas para esclarecer a estratégia de fuga de canal de volatilidade, deve a declaração abaixo:
• Para lançamentos curtos, o sistema é vendido a descoberto quando o preço fecha abaixo da banda EMA inferior e os 5 EMA.
leia como segue:
• Para lançamentos curtos, o sistema é vendido a descoberto quando o preço fecha abaixo da menor faixa de EMA e === 15 ATR é maior que === o 5 EMA.
Se sim, qual é o raciocínio por trás das entradas curtas baseadas em 15 ATR em vez de 30 ATR (como em entradas longas)?
Bom ponto, Rachel. Isso foi um erro, que agora eu corrigi.
Obrigado Shaun. Isso significa que os 15 ATR e seus 5 EMA não são usados ​​afinal?
Shaun tem você pessoalmente codificado e backtested qualquer uma dessas estratégias e pode comentar especificamente sobre que tipo de fator de lucro, redução e porcentagem de ganho cada um tem quando testado em conjuntos de dados de 10 anos ou mais? Obrigado.
Eu não tenho backtested ou codificado qualquer uma dessas estratégias. O artigo foi escrito por Eddie Flower, que prefere negociar manualmente.
Todos & # 8212; Fico feliz em ver que meu artigo estimulou uma ampla gama de comentários e comentários. Obrigado por corrigir minhas frases transpostas. Além disso, sinto-me obrigado a esclarecer & # 8212; Todas essas estratégias foram negociadas com mais ou menos sucesso por mim e por outros operadores que conheço em determinados períodos de tempo, usando uma combinação de métodos de negociação manuais e automatizados nos mercados de derivativos, incluindo commodities, opções, ações e também forex. No entanto, este artigo de resumo é apenas uma visão geral breve. Para o melhor caminho para codificar e testar com sucesso um sistema vencedor criado para se adequar a VOCÊ individualmente, eu recomendo usar os serviços da Shaun. Obrigado novamente por ler! EF
Exalante exatamente. Este é o verdadeiro estande Forex.
Obrigado por estas estratégias interessantes, mas tenho uma pergunta.
Na “Estratégia de fuga de canal duplo de volatilidade” você usa 20 EMA High e 20 EMA Low. Eu me pergunto qual é o propósito do 20 EMA Low, já que ele NÃO é usado na estratégia & # 8230; a menos que & # 8230; “O sistema vende a descoberto quando o 5 EMA é menor que o 20 EMA Low (em vez de 20 EMA High).” Você poderia esclarecer isso para mim / por favor?
Estratégia de rompimento de canal ATR usando fractais: Defina metas de lucro em uma proporção de cerca de 1: 3 de acordo com os níveis de stop loss; Assim, por exemplo, se as perdas são de 30 pips, então a meta de lucro é fixada em 40 pips & # 8221; & # 8211; isso é um erro, se o stop-loss 30, então, a meta de lucro for 30 = 3 = 90, ou se a meta de lucro 40 pips, em seguida, parar as perdas for 40/3 = 13 pips. O que exatamente é a verdade?
A intenção é uma proporção de 4: 3 na meta de lucro, ou 1,33 vezes mais do que você para a distância.
Muito bom blog Shaun. Obrigado! Eu kike a estratégia de fuga do canal ATR. Eu comecei a backtest em conformidade.
Você é bem-vindo. Por favor, compartilhe seus resultados de backtest com todos.

Preços de Volatilidade Forex - Nós Gostamos Estas Estratégias de Negociação.
Análise de Big Data, negociação algorítmica e sentimento do trader de varejo.
- A volatilidade dos estrangeiros sobe notavelmente à frente da decisão da taxa de juros do Federal Reserve dos EUA.
- Nós vemos o potencial para uma mudança de tendência e vamos observar a estratégia do Momentum2 em particular.
- O forte risco de grande volatilidade no JPY também favorece o sistema de negociação Breakout2.
Está se preparando para ser uma grande semana para os mercados de câmbio, enquanto as principais reuniões do banco central preparam o cenário para a grande volatilidade da moeda. Aqui está o que estamos assistindo.
Todos os olhos se voltam para a tão esperada decisão da taxa de juros do Comitê Federal de Mercado Aberto dos EUA na quinta-feira, à medida que os preços / expectativas de volatilidade cambial de curto prazo saltam para patamares importantes. Os traders esperam que o banco central dos EUA deixe as taxas de juros inalteradas. No entanto, uma questão-chave é se as autoridades do Fed vão mudar a retórica e sugerir a elevação das taxas de juros em sua última reunião de 2015 em dezembro.
O dólar americano é negociado em máximas de vários meses em relação ao euro, e qualquer grande decepção do FOMC pode mudar isso com pressa. É com isto em mente que procuramos cautelosamente negociar o sistema de negociação Momentum2 no par EUR / USD na semana seguinte. O sistema procura negociar grandes mudanças no sentimento da multidão e é frequentemente o primeiro a mudar de direção se observarmos uma mudança notável na direção.
Nossos índices de volatilidade do DailyFX mostram preços mais amplos de 1 semana de volatilidade cambial em seu nível mais alto em mais de um mês, e o risco de grandes movimentações é especialmente elevado no iene japonês. Uma forte correlação entre as expectativas do USD / JPY e da taxa de juros sugere que provavelmente veria fortes reações a quaisquer surpresas da reunião do Fed.
Preços de volatilidade de curto prazo saltam à frente da decisão chave do Fed.
Fonte de dados: Bloomberg, DailyFX Cálculos.
Estaremos atentos ao nosso sistema Breakout2, amigo da volatilidade, em pares JPY; Tal como está, acreditamos que está em condições de se sair bem no EUR / JPY e, potencialmente, em outras taxas de câmbio do iene sensíveis ao risco.
Veja a tabela abaixo para detalhes completos sobre as condições de mercado e as estratégias de negociação preferenciais.
D ailyFX Condições individuais do par de moedas e viés da estratégia de negociação.
Negocie automaticamente o sistema Momentum2 de inversão de tendência através do nosso artigo anterior.
--- Escrito por David Rodriguez, estrategista quantitativo do DailyFX.
Para receber o Índice de Sentimentos Especulativos e outros relatórios deste autor via e-mail, inscreva-se na lista de distribuição de e-mail da David através deste link.
Percentil de Volatilidade & ndash; Quanto maior o número, maior a probabilidade de vermos movimentos fortes no preço. Esse número nos informa onde os atuais níveis de volatilidade implícita estão em relação aos últimos 90 dias de negociação. Descobrimos que as volatilidades implícitas tendem a permanecer muito altas ou muito baixas por longos períodos de tempo. Como tal, é útil saber onde está o atual nível de volatilidade implícita em relação ao seu intervalo de médio prazo.
Tendência & ndash; Este indicador mede a intensidade da tendência dizendo-nos onde está o preço em relação à sua faixa de 90 dias de negociação. Um número muito baixo nos diz que o preço está atualmente em ou perto dos mínimos de 90 dias, enquanto um número mais alto nos diz que estamos perto dos máximos. Um valor igual ou próximo a 50% indica que estamos no meio do intervalo de 90 dias do par de moedas.
Faixa alta & ndash; 90 dias de alta de fechamento.
Intervalo Baixo & ndash; 90 dias de fechamento baixo.
Última & ndash; Preço de mercado atual.
Tendência & ndash; Com base nos critérios acima, atribuímos a estratégia lucrativa mais provável para qualquer par de moedas. Um par de moedas altamente volátil (Percentil de Volatilidade muito alto) sugere que devemos procurar usar estratégias de Breakout. Níveis de volatilidade mais moderados e fortes valores Trend fazem com que o Momentum seja mais atrativo, enquanto os valores mais baixos do percentil vol e do indicador de tendência fazem do Range Trading a estratégia mais atraente.
OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TÊM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DOS QUAIS SÃO DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU POSSIBILITAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES AOS APRESENTADOS. DE FATO, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE NÍVEIS ENTRE OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REALIZADOS SUBSEQÜENTEMENTE ATINGIDOS POR QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO PARTICULAR.
UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE SÃO GENERALMENTE PREPARADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ALÉM DISSO, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO ENVOLVE O RISCO FINANCEIRO, E NENHUM REGISTRO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO NA NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE PARA SUPORTAR PERDAS OU ADERIR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO EM PARTICULAR DENTRO DAS PERDAS DAS NEGOCIAÇÕES É PONTOS MATERIAIS QUE TAMBÉM PODEM AFETAR DE MANEIRA ADEQUADA OS RESULTADOS DA NEGOCIAÇÃO REAL. EXISTEM NUMEROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU COM A IMPLEMENTAÇÃO.
DE QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO QUE NÃO PODE SER TOTALMENTE CONSIDERADO PARA A PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUAIS PODEM AFETAR COM ANTECEDÊNCIA DE RESULTADOS REAIS.
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Gráfico de volatilidade de moeda.
Veja os pares de moedas com as flutuações de preço mais significativas.
Como usar este gráfico
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Sistema de negociação de volatilidade Forex
Volatilidade (variabilidade) é uma medida básica para os riscos associados a um instrumento do mercado financeiro. Representa um componente acidental da flutuação de preço de um ativo e é contabilizado como um intervalo de alteração de preço (diferença entre preços máximos e mínimos) dentro de pregão, dia de negociação, mês etc. Geralmente, o intervalo mais amplo de flutuações (maior volatilidade) significa maior riscos de negociação envolvidos.
Dessa forma, a volatilidade é estimada como um valor aleatório e sua modelagem matemática fornece a base para todos os métodos de avaliação de risco, utilizados no mercado de câmbio. Para a medição da volatilidade, o desvio padrão estatístico é calculado. Também determina a exposição de investimentos financeiros. Na negociação intradiária, o indicador de volatilidade mais significativo é a média da faixa de preço diária; na avaliação de posições mais longas, uma média semanal, mensal ou anual pode ser usada. A volatilidade anual é mais comum na análise de investimentos financeiros de longo prazo.
Existem dois tipos de volatilidade.
A volatilidade histórica é igual ao desvio padrão de um valor de ativo dentro do prazo especificado, calculado a partir dos preços históricos.
A volatilidade esperada é calculada a partir dos preços atuais, partindo do pressuposto de que o preço de mercado de um ativo reflete os riscos esperados.
A volatilidade é considerada pelos traders de Forex como um dos mais importantes indicadores informativos para decisões sobre abertura ou fechamento de posições cambiais. Ele poderia ser avaliado através dos seguintes indicadores financeiros: Bandas de Bollinger, Índice de Canal de Commodity, Average True Range. Todos eles estão integrados em plataformas de negociação populares. Índice importante adicional é o RVI (Relative Volatility Index). Ele reflete a direção na qual a volatilidade dos preços muda. A principal característica da RVI é que ela confirma os sinais dos osciladores Forex (RSI, MAСD, Stochastik e outros) sem duplicá-los. Como o Índice de Volatilidade Relativa é determinado pela dinâmica dos dados de mercado, que não é coberto por outros índices, pode servir como uma excelente ferramenta de verificação. É o RVI, usado como um filtro para indicadores independentes, que pode definir a força de uma tendência, medindo a volatilidade em vez do preço, e isso traz o elemento de autenticação ausente para o sistema de negociação.
Traders de Forex tradicionalmente escolheram pares de moedas para seus investimentos com base na análise clássica de risco / retorno. Além disso, tanto o retorno quanto o risco são avaliados em cada momento separado ou, no melhor dos casos, para determinadas séries temporais discretas. Na realidade, as cotações de preços reais mudam constantemente em ritmos diferentes: às vezes rapidamente, às vezes lentamente. É por isso que, entre todas as outras características do mercado, muita atenção deve ser dada à volatilidade como uma medida quantitativa da faixa de preço passada, atual e futura de um par de moedas. Em última análise, dá a possibilidade de estimar não apenas o potencial retorno sobre os investimentos, mas também a exposição a riscos. Ênfase especial na análise de volatilidade deve ser feita para o mercado de futuros e opções. O valor da volatilidade é extremamente importante para a avaliação de opções de compra e venda. Pode-se dizer que, se os comerciantes do mercado à vista estão mais preocupados com o retorno do mercado futuro, eles pensam mais sobre a volatilidade e os riscos.
Quando os traders dizem que o mercado é altamente volátil, isso significa que as cotações da moeda mudam drasticamente durante uma sessão de negociação. A alta volatilidade do mercado representa riscos mais altos para os investidores, mas gera mais oportunidades de altos lucros. Muitos comerciantes inexperientes tentaram entrar no mercado altamente volátil à procura de maiores lucros e rapidamente sofrer sérios prejuízos. É melhor começar e testar as estratégias de negociação no mercado calmo quando as flutuações semanais da taxa spot não excederem 2-3% do preço de fechamento da semana anterior. Investidores experientes podem gostar de utilizar oportunidades de mercado voláteis até a arbitragem de volatilidade direta.
A informação analítica sobre a volatilidade dos pares de moedas está aberta ao público e é de fácil acesso. Na maioria dos casos, é fornecido por corretores de Forex ou através de suas plataformas de negociação. Numerosas pesquisas estatísticas detectaram a regra empírica de que a volatilidade do mercado em termos de desvio padrão é proporcional à raiz quadrada do período de observação. Mas a volatilidade é diferente em diferentes segmentos de mercado e pode aumentar significativamente mais rápido do que de acordo com a regra acima mencionada.
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Consultor Especialista de Qualidade em Volatilidade.
Consultor Especialista de Qualidade em Volatilidade.
Aqui está o consultor especialista baseado no Índice de Qualidade da Volatilidade, um indicador bem conhecido.
Uma segunda versão com dois indicadores VQ. Entramos quando uma seta aparece no grande VQ, mas também no pequeno VQ, na condição de que seja confirmado pela linha azul / vermelha do grande. A saída é feita no próximo sinal oposto.
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Canto Estrategico Forex: Sistema Breakout de Canal com Filtro de Volatilidade.
Análise de Big Data, negociação algorítmica e sentimento do trader de varejo.
O uso de sistemas de negociação estilo Breakout de alta volatilidade tem funcionado historicamente bem entre os principais pares de moedas, mas a estratégia de forex mostrou-se bastante vulnerável a mudanças nas condições de mercado. Tal rigidez faz dele um dos principais candidatos a filtros de volatilidade, e as expectativas de volatilidade das Opções de Câmbio mostram-se promissoras na determinação do momento oportuno para negociar a estratégia de negociação do Canal Breakout.
Sistema de Negociação de Breakout de Canal: Forças e Fraquezas.
O indicador de negociação de Canal Breakout é impressionante em sua simplicidade e ainda se mostrou promissor como uma estratégia de negociação independente. O conceito é simples: desenhe uma linha na mais alta das últimas N barras e a mais baixa delas. Essas linhas fornecem o canal e a estratégia Breakout do canal simplesmente procura trocar rompimentos em qualquer direção.
Indicador da fuga da canaleta em pares da moeda do Euro / dólar americano.
Gerado usando o FXCM Strategy Trader.
No gráfico acima, podemos ver o indicador Channel Breakout e vários negócios hipotéticos usando os altos e baixos do canal como pontos de entrada. À primeira vista, podemos obter rapidamente uma boa noção de onde esta estratégia foi bem sucedida e falhou no passado. A estratégia compra o EURUSD na maior alta do par dos 20 dias anteriores e vende a menor baixa. Se o preço retroceder rapidamente, ele terá comprado e vendido nos piores preços possíveis e, como tal, tem um fraco desempenho nos mercados com limites de oferta.
Isso é praticamente o oposto da estratégia de Índice de Força Relativa de negociação de faixa e, como tal, faz sentido usar um filtro de condições de mercado similar para determinar as condições de negociação de mercado adequadas.
Expectativas de Volatilidade do Mercado de Opções Forex: Prevendo as Condições do Mercado.
Como no nosso sistema de filtro de negociação do RSI, mais uma vez usaremos os preços das opções forex para ler as expectativas de volatilidade do mercado. A seção a seguir é uma cópia direta do artigo anterior e os leitores podem ignorá-la se já estiverem familiarizados com o conceito de Implied Volatility of FX Options:
As expectativas de volatilidade são um fator muito importante na determinação do preço de uma opção. Uma opção se tornará mais cara se os comerciantes esperarem que a moeda subjacente se mova substancialmente durante o período de tempo especificado. Na verdade, podemos olhar para um preço de opções e derivar a volatilidade implícita & rdquo; que nos diz exatamente quanto o preço das opções atuais prevê que a moeda se moverá através de sua expiração. Nós já usamos esses índices em vários relatórios do DailyFX, e é uma extensão natural discutir como eles podem ser úteis para a nossa estratégia de RSI de referência.
No nosso Forex Strategy Outlook semanal, usamos um derivativo específico dos níveis de volatilidade implícita para determinar nossos vieses de estratégia para pares de moedas individuais.
Percentil de Volatilidade & ndash; Quanto maior o número, maior a probabilidade de vermos movimentos fortes no preço. Esse número nos informa onde os atuais níveis de volatilidade implícita estão em relação aos últimos 90 dias de negociação. Descobrimos que as volatilidades implícitas tendem a permanecer muito altas ou muito baixas por longos períodos de tempo. Como tal, é útil saber onde está o atual nível de volatilidade implícita em relação ao seu intervalo de médio prazo.
Vamos estender esta ideia para desenvolver um filtro de negociação para a estratégia de quebra de canal sensível à volatilidade com as seguintes regras de negociação:
Sistema Breakout do Canal Forex com Filtro de Volatilidade.
Regra de entrada: defina uma ordem de entrada de parada para comprar o par de moedas em sua máxima máxima das últimas 20 barras mais um pip. Defina a ordem de entrada de parada para vender o par de moedas na mínima mais baixa das últimas 20 barras menos um pip.
Regra de Saída: A estratégia sairá de uma negociação e virará a direção quando o sinal oposto for acionado. Ele também fechará todas as negociações abertas se o filtro de volatilidade cruzar o limite acima mencionado.
Filtro: A estratégia não pode entrar em negociações e deve fechar qualquer negociação aberta se o percentil de volatilidade ficar abaixo de um limite específico.
Backtesting nosso sistema de fuga de canal com filtro de volatilidade.
Usando o software Strategy Trader da FXCM, iremos codificar uma estratégia baseada no Breakout do Canal. Embora não possamos compartilhar nossos dados de volatilidade de forma nativa por meio da plataforma, o sistema de Canal Breakout básico está disponível para teste.
Veja um guia em vídeo sobre backtesting e otimização de estratégias no Strategy Trader aqui. Faça o download e instale a plataforma Strategy Trader e, em seguida, importe o seguinte exemplo de código da FXCM & rsquo; s Forex Code Source. Para um guia em vídeo sobre como importar o código fonte para o seu programa Strategy Trader, veja aqui.
Efeitos do filtro da volatilidade do mercado das opções dos estrangeiros na estratégia de troca da fuga do canal.
Nós executamos essa estratégia nos pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, AUDUSD e NZDUSD usando seus respectivos valores de volatilidade. Assumimos custos de transação de 3 pips no EURUSD, USDJPY e USDCHF e 4 pips nos outros. Abaixo estão as curvas de patrimônio hipotético da referida estratégia executadas em quatro diferentes limiares de filtro de volatilidade.
Gerado usando o FXCM Strategy Trader.
Embora o desempenho passado não seja garantia de retornos futuros, a estratégia mostra-se promissora na negociação desses pares de moedas selecionados. Linha de base & ldquo; Não filtrada & rdquo; Sistema de Canal Breakout razoavelmente bem para uma idéia de negociação tão simples.
Observar a divisão entre os diferentes limiares do filtro de volatilidade também mostra alguma promessa. O filtro mais agressivo - cortar a negociação, a menos que o índice de volatilidade individual esteja abaixo de seu 90º percentil - parece fazer relativamente bem em uma base ajustada ao risco. De acordo com estimativas hipotéticas, o filtro do 90º percentil teria cortado o patamar mais baixo da estratégia, de US $ 16.900 para US $ 8.700 naquele trecho, e resultou em patrimônio final maior.
A curva de capital demonstrada para o 75º percentil de corte mostra um rebaixamento ligeiramente maior do que o do percentil 90 mais agressivo, mas a diferença na equidade final teoricamente faz de seus retornos ajustados pelo risco o melhor de qualquer uma de nossas cinco curvas de patrimônio. Esse nível de filtro aparentemente permite que a estratégia participe de muitas das melhores extensões de desempenho, ao mesmo tempo protegendo-a de mercados mais lentos.
Nossos piores desempenhos são os níveis de corte percentil 50 e 25. Embora o menor deles pareça manter a estratégia fora dos piores períodos de desempenho abaixo do esperado, o percentil 50 mantém o sistema nos momentos errados, sem fazer o suficiente para proteger contra quedas.
Com base em nossos resultados hipotéticos, parece que os filtros de volatilidade bastante agressivos fazem um trabalho razoavelmente bom na proteção contra períodos de baixo desempenho na estratégia Breakout de Canal.
Aplicando nossa análise a estratégias existentes / estilos de negociação.
Os backtests hipotéticos mostram que a estratégia de Breakout de Canal funciona de maneira respeitável nos últimos 5 anos de negociações, e os resultados de linha de base melhoram visivelmente se introduzirmos um filtro implícito baseado em volatilidade.
Publicamos esses mesmos números de volatilidade todos os dias às 17h para pares de moedas individuais no portal DailyFX Technical Analysis, e os traders podem acompanhar os desenvolvimentos nos níveis de volatilidade implícita no mercado de opções forex usando a referida página.
Embora o desempenho passado nunca seja uma garantia de resultados futuros, nossos backtests sugerem que o sistema Channel Breakout, favorável à volatilidade, tem um desempenho bem menor se nossos níveis de volatilidade estiverem abaixo do 75º percentil dos 90 dias anteriores.
Dado que vimos que a Estratégia do Índice de Força Relativa tem melhor desempenho quando o oposto exato é verdadeiro - os percentuais de volatilidade estão abaixo de 75 - parece que temos uma boa combinação de estilos de negociação de benchmark que historicamente tiveram bom desempenho em diferentes condições de mercado.
Se você gostaria de sugerir idéias para este tópico ou qualquer outra estratégia de forex que você gostaria de ver nesta série, sinta-se à vontade para enviar um e-mail ao autor David Rodr & guez no drodriguez @ dailyfx. Para ser adicionado à lista de distribuição deste autor, envie um e-mail com a linha de assunto & ldquo; lista de distribuição & rdquo;
Veja os artigos anteriores desta série:
Escrito por David Rodr & iacute; guez, estrategista quantitativo para DailyFX.
O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
Próximos eventos.
Calendário Econômico Forex.
O desempenho passado não é indicação de resultados futuros.
O DailyFX é o site de notícias e educação do IG Group.

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