Sistema de negociação automatizado (ats)

Criação de um Sistema Automatizado de Negociação.

Introdução.

Você deve admitir que soa sedutoramente - você se torna um possuidor afortunado de um programa que pode desenvolver para você um lucrativo sistema de negociação automatizado (ATS) em poucos minutos. Tudo o que você precisa é inserir entradas desejáveis ​​e pressionar Enter. E - aqui está você, leve seu ATS testado e tenha uma recompensa esperada positiva. Enquanto milhares de pessoas gastam milhares de horas desenvolvendo essa ATS única, que "janta e janta", essas declarações soam, para dizer o mínimo, muito vazias.

Por um lado, isso realmente parece um pouco maior que a vida. No entanto, na minha opinião, este problema pode ser resolvido. Todos nós sabemos que a natureza das flutuações do mercado muda o tempo todo, ao passo que as ferramentas freqüentemente usadas pelos traders geralmente têm baixa adaptabilidade a condições variadas. Isto objetivamente resulta disso, antes da adaptação, deve-se ter uma idéia clara do que se adaptar. Na maioria dos casos, nós mesmos não podemos definir claramente o que nos cerca, a fim de elaborar um padrão de comportamento adequado.

Se é referido a criação de algoritmos sob incerteza, como pode um cego (um homem) levar outro cego (um computador) para onde ir? Por outro lado, tudo se repete neste mundo mais cedo ou mais tarde, de modo que a situação que ocorreu no passado pode ocorrer novamente no futuro. É este facto que está na base do maior número de ATS. Não estou me referindo à adaptação a condições variadas no mercado. É melhor enfatizar a paciência e a capacidade de esperar até que o momento, que trouxe resultados estatisticamente aceitáveis ​​no passado, retorne.

Quais são os sistemas de negociação automatizados para?

Somos tentados a responder: os ATSs são para traders que não sabem que operações realizar no mercado. Quer dizer, se um trader sabe o que fazer, não há necessidade de usar um ATS. Mas isso está fora do escopo deste artigo. Ao mesmo tempo, se um humano sempre sabe o que fazer, não é humano.

Isso é uma piada, claro. No entanto, é por isso que às vezes nos sentimos cegos, como na escuridão total. Assim, a natureza se importava com o homem e criava ciclos para tais situações de incerteza. Podemos considerar a alternância de dia e noite como um ciclo óbvio. É do conhecimento comum que a noite segue o dia e vice-versa. Também podemos ver facilmente que o dia acabou - começa a escurecer. É aproximadamente a mesma situação no mercado. Se vemos um plano clássico, isso significa que ele será seguido por uma tendência, com certeza. E vice-versa, se vemos uma tendência em um gráfico, certamente será seguido por uma tendência plana ou por um oposto, mas mais fraca.

Em outras palavras, para elaborar um padrão de comportamento de mercado adequado para o futuro, temos que definir claramente e classificar o estado atual do mercado. Como a prática prova, é o ponto que representa o desafio. Cada comerciante tem sua própria idéia sobre o estado que o mercado está tendo no momento. Isso é determinado pelo fato de que todo mundo observa gráficos através de seu próprio alambique de tempo. No entanto, ao mesmo tempo, se dividirmos todo o estoque em todos os operadores com suas perspectivas de prazo, a maior parte do dinheiro será de operadores que trabalham (investem em posições abertas) por períodos de meio ano ou mais.

Se fosse diferente, nunca veríamos tendências por vários anos. A especificidade dos mercados financeiros define essa escala. Isso porque, se reduzirmos drasticamente o tempo de investimento em posições abertas e investirmos em volumes maiores e em períodos mais curtos, o mercado simplesmente morrerá ou se tornará absolutamente ilíquido, então trabalhar em tal mercado será uma espécie de caridade. Operadores tão grandes têm que prolongar períodos de posição formando por várias semanas e até meses. Respectivamente, uma grande posição também não pode ser fechada dentro de uma hora.

Considerando que o Forex opera em volumes de 3-4 trilhões de dólares por dia, a quantidade predominante desses volumes é feita usando alavancagem. Isto significa que as posições abertas são trocadas no fechamento e o dinheiro realmente operado é muito menor. Se alguém decidir mudar de moeda por conversão direta, esta operação não pode ser coberta por uma troca inversa, então alguém terá que encontrar alguém para cobrir o risco que resulta em efeito multiplicativo.

A formação de tais posições abertas com o volume de "apenas" vários bilhões de dólares pode "mover" seriamente o mercado. Esses volumes são bastante normais para grandes fundos de pensão e hedge que não especulam em diferenças, apenas procuram ferramentas de juros mais lucrativas em certas moedas e, depois de encontradas, investem nelas por um período de um ano ou mais. A diferença de moeda resultante pode ser considerada como um bônus extra.

Resumindo tudo acima, podemos definir que pressa, flutuações praticamente não previsíveis durante períodos de tempo indeterminados começam exatamente como resultado de grandes operações de conversão direta. A tendência em si resulta dessas operações porque os criadores de mercado começam a cobrir os riscos obtidos e abrem suas posições na mesma direção. Quanto mais longo for o plano (quanto maior for a posição e o período em que está sendo formado), mais forte será a tendência a seguir.

Padrões de mercado.

Por mais que os grandes operadores ocultem suas ações em relação às operações de conversão, os últimos, mais cedo ou mais tarde, se tornarão visíveis. Uma questão diferente é quando um trader comum entende o que acontece no mercado. É para o benefício de grandes operadores - para mascarar suas ações o maior tempo possível, até que sejam concluídas. É para o benefício de pequenos (e não muito pequenos) comerciantes - reconhecer tais ações o mais rápido possível, a fim de assumir posições lucrativas de antemão. De qualquer forma, formar uma grande posição é um processo complicado e de longo prazo, ou seja, tudo deve ser calculado até os detalhes e estimado de antemão.

É o fato de que os regulamentos de formar uma grande posição ainda são regulamentos e obedecem a certas regras que permitem o reconhecimento dessas ações, pelo menos, no estágio de realizá-las, e não post factum. É isso que subjaz a todos os tipos de padrões de mercado. Ações específicas são refletidas como um padrão específico nos gráficos de preços. Para começar a fazer uma análise detalhada dos padrões de mercado, seria razoável tentar e saber o que eles realmente representam e o que queremos deles. Como exemplo inicial, podemos ter padrões de mercado descritos em detalhes em livros clássicos sobre análise técnica.

Por exemplo, padrões gráficos como "Double Top / Bottom", "Head e Shoulders", "Triangle", etc. são todos padrões de mercado, já que depois de terem sido formados no gráfico, na maioria dos casos, são seguidos por um específico e movimento de preços bastante esperado. Assim, o padrão de mercado pode ser definido da seguinte forma:

Eu adicionaria - na maioria dos casos estatísticos.

Se considerarmos apenas gráficos de preços, vários padrões de mercado podem ser reconhecidos visualmente, apesar dos erros existentes. No entanto, onde é referido a ATS, teremos que usar métodos matemáticos, uma vez que os computadores amam a precisão e não suportam a incerteza.

Limpeza dos padrões de mercado e sua capacidade de previsão.

Qualquer padrão de mercado pode ser descrito em alguns termos matemáticos. Quanto mais parâmetros forem usados ​​na descrição do padrão de mercado, mais clara ela se tornará e mais fácil será reconhecê-la no futuro. Por outro lado, antes de começar a descrever matematicamente os modelos de mercado, seria razoável selecionar aqueles que, na maioria dos casos, dessem os resultados esperados. No entanto, existem algumas dificuldades aqui.

Então, como devemos definir e selecionar esses padrões? Pensando nisso, encontrei algumas associações para outros tópicos. Vamos considerar, por exemplo, um criador de cavalos que cria cavalos com pedigree. Ele ou ela sabe definitivamente das experiências anteriores quais requisitos devem ser cumpridos para criar um cavalo vencedor. Por exemplo, os pais deste cavalo e outros ancestrais também devem ser pilotos de pedigree. As condições de alojamento, alimentação e treinamento também devem atender a requisitos especiais. Bem, se o criador satisfizer todos os requisitos, ele ou ela terá cavalos jovens, a maioria dos quais responderá às suas expectativas.

Em termos de mercado, essas condições são o padrão de mercado que deve responder às nossas expectativas no futuro. A única diferença é que um comerciante não pode criar essas condições, mas ele ou ela é capaz de esperar até que essas condições ocorram. Com base nas declarações acima, temos que definir quais padrões devem ser selecionados para serem descritos matematicamente e, mais importante, como reconhecê-los desde o início. Seria razoável agir por contradição. Quer dizer, primeiro definimos nossos resultados esperados e depois analisamos condições que forneceram tais resultados no passado.

Por exemplo, gostaríamos de receber 100 pips por negociação. Portanto, precisamos de tais movimentos de preços que excedam esses 100 pips + spread + estoque de contingência (que seja 30-35%). É altamente desejável, neste caso, que esses movimentos de preços entrem em um pulso e não contenham correções profundas. Também seria razoável descrever padrões de mercado usando ferramentas matemáticas normalmente utilizadas por traders. O conjunto de indicadores e suas entradas devem ser definidos antecipadamente. Outras ações podem ser descritas da seguinte maneira:

selecione e marque no gráfico as áreas que atendem aos nossos requisitos, ou seja, movimentos de pulso viajando de 130 a 140 pips; definir pontos / áreas onde eles começaram; descreva em termos matemáticos o ponto / área onde o pulso começou; tente encontrar valores comuns de parâmetros nas descrições obtidas.

Se os parâmetros comuns forem encontrados, é bem possível usá-los como base para um padrão de mercado. Se cada situação parecer única, pode ser razoável alterar os indicadores para descrever o padrão ou procurar parâmetros melhores para os existentes.

A próxima etapa é o teste de retorno do padrão de mercado obtido. Nesta fase, pode acontecer que o preço nem sempre atinja 130-140 pips nas mesmas condições, por vezes não atinge este nível e por vezes excede-o consideravelmente. Portanto, você terá que considerar a quantidade de casos em que seu padrão fornece o resultado esperado e os casos que podem ser considerados erros estatísticos. Se esse erro estatístico exceder um certo nível, teremos que inserir parâmetros adicionais para descrever o padrão, a fim de refinar nossos casos de acordo com os propósitos de fluidez. Então, é assim que podemos descrever um padrão de mercado para nossos propósitos específicos (100 pips de mudanças por negociação).

Tendo essa descrição, podemos criar um ATS que fixaria a formação do padrão de mercado e dar um sinal para iniciar um novo negócio. Na minha opinião, o mais difícil aqui é que todos os padrões são baseados em dados históricos, de modo que ninguém pode prever seu comportamento no futuro. Os cavalos com pedigree às vezes geram potros ruins.

Nosso último recurso será continuar testando. Isso significa que, tendo obtido um resultado satisfatório em dados históricos, você começa a negociar e continua a observar os parâmetros estatísticos pelo método acumulado. Assim que os resultados pararem de satisfazê-lo, você terá que recalcular e descrever novamente tudo.

Automação da criação de ATS.

Vamos pensar no final se é possível automatizar a seleção e a descrição de padrões para fundamentar um ATS. Tecnicamente falando, não vejo dificuldades consideráveis ​​aqui. Como escrevi antes, a descrição de um padrão de mercado começa com a definição de objetivos. Em seguida, selecionamos nas situações do banco de dados histórico que atendem aos critérios predefinidos.

Eu acho que um programador de pouca experiência é capaz de selecionar pulsos de comprimento predefinido em dados históricos e registrá-los. Mas a próxima etapa relacionada à descrição das situações selecionadas pode exigir uma nova abordagem e muita experiência. Ao descrever um ponto / área de um movimento de pulso, será necessário procurar em uma enorme quantidade de indicadores que tenham múltiplas combinações de parâmetros. Quanto mais indicadores e seus parâmetros estiverem envolvidos na descrição, mais o padrão será descrito e mais fácil será filtrar situações de mercado que não atendem completamente à descrição.

Posteriormente, a partir de toda a multiplicidade de parâmetros que descrevem o ponto / área onde o movimento do pulso começa, nós somente manteremos aqueles repetidos nos casos mais selecionados e os usaremos na descrição do padrão.

Conclusão.

Em outras palavras, esse processo pode ser automatizado. A questão é que eu, pessoalmente, não sei quanto tempo isso pode consumir. Isso porque eu mesmo não sou um programador de verdade, embora tenha tentado ser. Eu gostaria de sugerir a todos os interessados ​​neste problema e que desejam participar de sua solução para criar um laboratório de sistemas de negociação e combinar esforços e experiências para obter um resultado positivo.

Como objetivo inicial, podemos tentar visar a criação de um algoritmo de seleção de situações de mercado com parâmetros pré-definidos. Depois de ter resolvido esta tarefa, podemos começar a desenvolver o algoritmo de descrição dos padrões de mercado.

Traduzido do russo por MetaQuotes Software Corp.

Prós e contras de sistemas de negociação automatizados.

Traders e investidores podem transformar regras precisas de entrada, saída e gerenciamento de dinheiro em sistemas de negociação automatizados que permitem que os computadores executem e monitorem os negócios. Uma das maiores atrações da automação estratégica é que ela pode tirar um pouco da emoção do comércio, já que as negociações são feitas automaticamente quando certos critérios são atendidos. Este artigo irá apresentar aos leitores e explicar algumas das vantagens e desvantagens, bem como as realidades, dos sistemas de negociação automatizados. (Para leitura relacionada, consulte O poder das operações do programa.)

O que é um sistema de negociação automatizado?

Sistemas automatizados de negociação, também conhecidos como sistemas mecânicos de negociação, negociação algorítmica, negociação automatizada ou negociação de sistema, permitem que os negociadores estabeleçam regras específicas para entradas e saídas comerciais que, uma vez programadas, podem ser executadas automaticamente através de um computador. As regras de entrada e saída comercial podem ser baseadas em condições simples, como um crossover de média móvel, ou podem ser estratégias complicadas que exigem uma compreensão abrangente da linguagem de programação específica da plataforma de negociação do usuário ou a experiência de um programador qualificado. Os sistemas de negociação automatizados normalmente exigem o uso de software vinculado a um corretor de acesso direto, e quaisquer regras específicas devem ser escritas no idioma de propriedade dessa plataforma. A plataforma TradeStation, por exemplo, usa a linguagem de programação EasyLanguage; A plataforma NinjaTrader, por outro lado, utiliza a linguagem de programação NinjaScript. A Figura 1 mostra um exemplo de uma estratégia automatizada que acionou três negociações durante uma sessão de negociação. (Para leitura relacionada, consulte Comércio global e o mercado de moeda.)

[Os sistemas de negociação automatizada podem usar muitos indicadores técnicos diferentes para definir pontos de entrada e saída. O Curso de Análise Técnica da Investopedia fornece uma visão geral detalhada desses indicadores técnicos e padrões de gráficos que os comerciantes podem usar ao criar sistemas de negociação automatizados.]

Algumas plataformas de negociação têm "wizards" de construção de estratégias que permitem aos usuários fazerem seleções de uma lista de indicadores técnicos comumente disponíveis para construir um conjunto de regras que podem ser automaticamente negociadas. O usuário poderia estabelecer, por exemplo, que um longo comércio será inserido uma vez que a média móvel de 50 dias cruza acima da média móvel de 200 dias em um gráfico de cinco minutos de um instrumento comercial específico. Os usuários também podem inserir o tipo de pedido (mercado ou limite, por exemplo) e quando a negociação será acionada (por exemplo, no fechamento da barra ou abertura da próxima barra) ou usar as entradas padrão da plataforma. Muitos comerciantes, no entanto, optam por programar seus próprios indicadores e estratégias personalizados, ou trabalhar em estreita colaboração com um programador para desenvolver o sistema. Embora isso geralmente requer mais esforço do que usar o assistente da plataforma, ele permite um grau de flexibilidade muito maior e os resultados podem ser mais gratificantes. (Infelizmente, não existe uma estratégia de investimento perfeita que garanta o sucesso. Para mais, consulte Uso de indicadores técnicos para desenvolver estratégias comerciais.)

Uma vez estabelecidas as regras, o computador pode monitorar os mercados para encontrar oportunidades de compra ou venda com base nas especificações da estratégia de negociação. Dependendo das regras específicas, assim que uma transação for efetuada, quaisquer ordens para perdas de parada de proteção, paradas finais e metas de lucro serão automaticamente geradas. Em mercados de rápido movimento, essa entrada instantânea de pedidos pode significar a diferença entre uma pequena perda e uma perda catastrófica no caso de a negociação se mover contra o comerciante.

Vantagens dos Sistemas de Negociação Automatizada.

Há uma longa lista de vantagens em ter um computador monitorando os mercados para oportunidades de negociação e executando as negociações, incluindo:

Minimize Emoções. Sistemas automatizados de negociação minimizam as emoções durante todo o processo de negociação. Ao manter as emoções sob controle, os comerciantes normalmente têm um tempo mais fácil de aderir ao plano. Uma vez que as ordens de negociação são executadas automaticamente uma vez cumpridas as regras de negociação, os comerciantes não poderão hesitar ou questionar o negócio. Além de ajudar os operadores que têm medo de "puxar o gatilho", a negociação automatizada pode refrear aqueles que estão aptos a fazer overtrade - comprar e vender em todas as oportunidades percebidas.

Capacidade de backtest. O backtesting aplica regras de negociação a dados históricos do mercado para determinar a viabilidade da ideia. Ao projetar um sistema de negociação automatizada, todas as regras precisam ser absolutas, sem espaço para interpretação (o computador não pode fazer suposições - é preciso dizer exatamente o que fazer). Os comerciantes podem tomar esses conjuntos precisos de regras e testá-los em dados históricos antes de arriscar dinheiro em negociação ao vivo. Um backtesting cuidadoso permite que os traders avaliem e ajustem uma ideia de negociação e determinem a expectativa do sistema - a quantia média que um trader pode esperar ganhar (ou perder) por unidade de risco. (Oferecemos algumas dicas sobre esse processo que podem ajudar a refazer suas estratégias de negociação atuais. Para mais, consulte Backtesting: Interpreting the Past.)

Preserve Discipline. Como as regras comerciais são estabelecidas e a execução comercial é executada automaticamente, a disciplina é preservada mesmo em mercados voláteis. A disciplina é muitas vezes perdida devido a fatores emocionais, como o medo de sofrer uma perda, ou o desejo de obter um pouco mais de lucro de um comércio. A negociação automatizada ajuda a garantir que a disciplina seja mantida porque o plano de negociação será seguido exatamente. Além disso, o erro do piloto é minimizado e uma ordem para comprar 100 ações não será inserida incorretamente como uma ordem para vender 1.000 ações.

Alcançar Consistência. Um dos maiores desafios na negociação é planejar o comércio e negociar o plano. Mesmo que um plano de negociação tenha o potencial de ser lucrativo, os operadores que ignoram as regras estão alterando qualquer expectativa que o sistema teria. Não existe um plano de negociação que ganhe 100% do tempo - as perdas fazem parte do jogo. Mas as perdas podem ser psicologicamente traumatizantes, de modo que um operador que tenha dois ou três negócios perdedores seguidos pode decidir pular a próxima negociação. Se esta próxima negociação tiver sido um vencedor, o trader já destruiu qualquer expectativa que o sistema tivesse. Os sistemas de negociação automatizados permitem que os negociadores alcancem consistência negociando o plano. (É impossível evitar um desastre sem regras de negociação. Para mais, veja 10 passos para construir um plano de negociação vencedor).

Velocidade de entrada de pedido aprimorada. Como os computadores respondem imediatamente às mudanças nas condições de mercado, os sistemas automatizados são capazes de gerar pedidos assim que os critérios de negociação são atendidos. Entrar ou sair de uma negociação alguns segundos antes pode fazer uma grande diferença no resultado da negociação. Assim que uma posição é inserida, todos os outros pedidos são gerados automaticamente, incluindo perdas de parada de proteção e metas de lucro. Os mercados podem se mover rapidamente, e é desmoralizante ter uma negociação atingindo a meta de lucro ou ultrapassar um nível de stop loss - antes que os pedidos possam ser inseridos. Um sistema de negociação automatizado impede que isso aconteça.

Desvantagens e Realidades dos Sistemas de Negociação Automatizada.

Os sistemas de negociação automatizados possuem muitas vantagens, mas existem algumas quedas e realidades às quais os investidores devem estar cientes.

Falhas mecânicas. A teoria por trás da negociação automatizada faz com que pareça simples: configurar o software, programar as regras e assisti-lo ao comércio. Na realidade, porém, a negociação automatizada é um método sofisticado de negociação, mas não infalível. Dependendo da plataforma de negociação, uma ordem de negociação pode residir em um computador - e não em um servidor. O que isso significa é que, se uma conexão com a Internet for perdida, um pedido pode não ser enviado ao mercado. Também pode haver uma discrepância entre os "negócios teóricos" gerados pela estratégia e o componente da plataforma de entrada de pedidos que os transforma em transações reais. A maioria dos traders deve esperar uma curva de aprendizado ao usar sistemas de negociação automatizados, e geralmente é uma boa ideia começar com pequenos tamanhos de negociação enquanto o processo é refinado.

Monitorização Embora seja ótimo ligar o computador e sair para o dia, os sistemas de negociação automatizados exigem monitoramento. Isso ocorre devido ao potencial de falhas mecânicas, como problemas de conectividade, perdas de energia ou falhas no computador, além de peculiaridades do sistema. É possível que um sistema de negociação automatizado enfrente anomalias que possam resultar em pedidos incorretos, pedidos ausentes ou pedidos duplicados. Se o sistema for monitorado, esses eventos podem ser identificados e resolvidos rapidamente.

Os comerciantes têm a opção de executar seus sistemas de negociação automatizados através de uma plataforma de negociação baseada em servidor, como o Strategy Runner. Essas plataformas freqüentemente oferecem estratégias comerciais para venda, um assistente para que os comerciantes possam projetar seus próprios sistemas ou a capacidade de hospedar sistemas existentes na plataforma baseada no servidor. Por uma taxa, o sistema de negociação automatizado pode pesquisar, executar e monitorar negócios - com todos os pedidos que residem em seu servidor, resultando em entradas de pedidos potencialmente mais rápidas e confiáveis.

Embora apelando para uma variedade de fatores, os sistemas de negociação automatizados não devem ser considerados substitutos para negociações executadas com cautela. Falhas mecânicas podem acontecer e, como tal, esses sistemas exigem monitoramento. As plataformas baseadas em servidor podem fornecer uma solução para os comerciantes que desejam minimizar os riscos de falhas mecânicas. (Para leitura relacionada, veja Day Trading Strategies For Beginners.)

Algotechs & # 8211; Sobre nós.

A Algotechs foi fundada em 2008. Após o desenvolvimento da plataforma financeira da Algotechs, em 2008, a Algotechs abriu suas portas para clientes privados em 2012. Dita plataforma, o sistema de negociação automatizado (em suma, ATS) coloca um instrumento financeiro algorítmico avançado na ponta dos dedos de qualquer investidor inexperiente querendo lucrar. O "ATS" realiza operações para o cliente, 24 horas por dia, 5 dias por semana. Ele fornece aos usuários um método comprovado e bem sucedido de investimento no mercado de capitais.

ATS: Sistema de Negociação Automatizada.

Com a ajuda de programadores altamente experientes, matemáticos experientes e grandes especialistas em finanças, a Algotechs projetou a plataforma de negociação proprietária "ATS".

Antes de apresentá-lo aos nossos usuários, nosso sistema de negociação "ATS" constantemente passa por testes para provar sua capacidade e confiabilidade. Agora, ele negocia com sucesso o tempo todo, sem interrupção ou interferência humana.

Após vários anos de experiência no mercado de capitais, estamos extremamente confiantes e muito orgulhosos em capacitar nossos clientes a obter lucro de forma consistente, usando nosso sistema.

Uso bem sucedido de nossa tecnologia.

Equipamos nossos usuários com tecnologia que permite que eles permaneçam conectados com segurança às suas contas, em qualquer lugar e a qualquer momento. Nossas ferramentas tecnológicas avançadas incluem:

Um software gratuito que permite aos usuários visualizar as atividades da conta em tempo real. Dados estatísticos sobre todas as transações disponíveis no momento. Controle e transparência completos para a conta do cliente. Gráficos e resumos algorítmicos sofisticados.

Atendimento ao cliente de alta qualidade.

Nossos representantes de atendimento ao cliente, equipe de suporte on-line, gerentes de contas e diretores financeiros estão à sua disposição cinco dias por semana, proporcionando gerenciamento e orientação profissional sem custo adicional.

Os benefícios do ATS:

Acumule lucros, mesmo enquanto dorme. Uma plataforma ativa que fornece atividade constante. Risco minimizado em cada transação pela dispersão de negociações durante um período de 24 horas. Absolutamente nenhuma consumação de energia ou emoções necessárias para obter lucro. Filtra todos os parâmetros antes de abrir uma negociação. Abre e fecha negociações dentro de segundos Fatores psicológicos não influenciam a atividade de negociação.

A negociação automatizada da Algotech inclui várias vantagens:

Você é um profissional independente que trabalha várias horas todos os dias? O Automated Trading System pode ajudar a gerar um lucro maior para você, sem tempo ou esforço de sua parte. Ao usar nossa plataforma, você estará ganhando velocidade e maior rendimento. Os usuários de ATS têm a vantagem de poder operar 24 horas por dia, 5 dias por semana (não incluindo finais de semana) e aumentar os lucros mesmo enquanto dormem. Negociantes independentes estão sempre obcecados com seus lucros (como negociar, o que negociar e quanto negociar) - mas a plataforma Algotechs fará você lucrar sem nenhum esforço. Investidores de grandes bancos comerciais estão seguros ao usar o ATS Se você deseja gerar lucro com seus investimentos, junte-se a nós e use nossa plataforma. Ganhe grandes lucros e observe seus investimentos crescerem. Desde o seu lançamento em 2012, a Algotechs trouxe aos seus clientes rendimentos regulares de 2% a 3% ao mês - 24% a 36% ao ano. Conosco, você não precisa de nenhum conhecimento ou experiência em negociações no mercado de capitais para se tornar um trader bem-sucedido que tenha um retorno lucrativo de seu investimento.

Entre em contato conosco hoje e nossos representantes entrarão em contato com você para ajudá-lo com qualquer dúvida que você possa ter.

Negociação Diária Automatizada.

Aqui nós olhamos para o melhor software de negociação automatizada do dia 2018 e explicamos como usar o auto trading com sucesso. Mais de 75% das ações negociadas nas bolsas dos EUA originam-se de ordens de sistemas de negociação automatizadas. Conhecidos por uma variedade de nomes, incluindo sistemas mecânicos de negociação, negociação de algoritmos, negociação de sistema e consultores especializados (EAs), todos eles funcionam, permitindo que os operadores de dia insiram regras específicas para entradas e saídas comerciais.

Uma vez programado, o seu software automatizado de negociação diária executará automaticamente as suas negociações. Parece perfeito né? Você pode sentar e esperar enquanto assiste ao dinheiro entrar.

Corretores com Suporte de Auto Trading.

Como funciona o dia de negociação automatizada.

Você decide sobre uma estratégia e regras. Estes são então programados em sistemas automatizados e, em seguida, o computador começa a funcionar. O software que você pode obter hoje é extremamente sofisticado. As regras de entrada e saída de negociação podem estar enraizadas em condições diretas, como o crossover médio móvel.

No entanto, eles também podem ser construídos em estratégias complexas, que exigem uma compreensão profunda da linguagem do programa específica para sua plataforma.

Depois que as regras são programadas, os sistemas automatizados podem monitorar os mercados, decidindo se devem comprar ou vender com base nas regras específicas da estratégia de negociação do dia que você optou. Embora dependente de suas especificações, uma vez que uma transação seja inserida, as ordens de perdas de proteção de paradas, paradas de trânsito e metas de lucro serão geradas automaticamente por seus algoritmos de negociação diária.

Se você estiver em um mercado em rápido movimento, a entrada instantânea de pedidos pode ser a diferença entre uma pequena perda e uma quebra de terra se a operação for movida contra você. Alguns softwares avançados de negociação automatizada até monitoram as notícias para ajudá-lo a negociar.

Suas três opções.

1. Personalize e crie você mesmo & # 8211; Para construir o seu próprio software automatizado de negociação diária, você precisará de um conhecimento detalhado de como o sistema funciona, como programar e se os resultados do backtesting são sólidos. Ao mesmo tempo em que você faz isso minimiza o erro causado por outras pessoas, você precisa de conhecimentos profundos, experiência e habilidades de programação.

2. Contrate um programador para codificar sua estratégia & # 8211; Embora existam muitos programadores habilidosos por aí que você pode contratar para programar suas estratégias de negociação automatizada, eles vêm com desvantagens. Em primeiro lugar, será caro. Em segundo lugar, você precisará de um processo sério de tentativa e erro para determinar se sua estratégia renderá lucro consistente.

3. Compre sistemas automatizados de negociação diurna diretamente da prateleira & # 8211; Há muito por onde escolher e uma série de avaliações que revelarão seu desempenho passado. O problema com essa opção é que, embora o backtesting possa revelar resultados promissores, esses resultados nem sempre são traduzidos quando você os aplica a mercados ativos. Além disso, seu trabalho não está concluído após a compra inicial, e seu sistema precisará ser atualizado conforme o mercado muda.

Pontos fortes & amp; Fraquezas

Reduz emoção & # 8211; Um dos maiores benefícios dos algoritmos automatizados de day trading é a capacidade de remover a emoção humana. Muitos day traders compram e vendem com base em sentimentos, sistemas automatizados de day trading irão executar o trade assim que as regras especificadas forem cumpridas. Capacidade de backtesting & # 8211; A maioria dos sistemas automatizados permitirá que você teste suas regras e estratégias com dados históricos para testar sua probabilidade de sucesso. Isso permite que você aprimore a estratégia perfeita e elimine quaisquer vincos antes de colocar dinheiro real na linha. Ele também permite determinar a expectativa do sistema (o valor que você pode esperar ganhar ou perder). Velocidade & # 8211; Seu software automatizado lhe dará uma maior velocidade de entrada de pedidos. Capaz de mudar automaticamente para as condições de mercado e gerar pedidos no momento em que os critérios de negociação são atendidos. No jogo de troca do dia apenas alguns segundos pode fazer uma diferença significativa para a vitória ou perda potencial. Isso impedirá que você alcance a meta de lucro ou passe por um nível de parada antes mesmo de você conseguir inserir um pedido. Consistência & # 8211; Isso liga-se ao elemento emocional. Se você perdeu nos últimos quatro negócios, pode ficar com medo no próximo. Mas se a próxima negociação for um grande vencedor, você acaba de se matar com um pé muito caro. Cimenta uma fórmula vencedora & # 8211; Se você passou anos aperfeiçoando uma estratégia vencedora, automatizá-la poderia torná-la ainda mais eficiente. O que poderia, por sua vez, fornecer lucros maiores e mais consistentes. Diversidade & # 8211; Os sistemas de negociação automatizados permitem aumentar sua mão usando várias contas e várias estratégias ao mesmo tempo. Isso permite que você espalhe o risco sobre diferentes instrumentos enquanto ainda protege contra a perda de posições.

Fraquezas

Over-optimization & # 8211; O foco no ajuste de curvas leva a algoritmos automáticos de day trading que devem ser fantásticos em teoria, mas muitas vezes ficam aquém da marca quando se trata de negociação ao vivo. Por exemplo; Muitas pessoas ajustam um plano com quase 100% de negociações lucrativas que nunca deveriam ter um rebaixamento. Aplique-o a um mercado ao vivo e ele pode falhar completamente. É por isso que você deve manter negociações de baixo valor até ter eliminado todos os vincos. Sistema desaparecido & # 8211; Até mesmo o melhor software de negociação automatizado do dia pode desencadear falsas tendências. Quando o preço reage aos desdobramentos, uma tendência falsa pode sair do controle. Isso foi demonstrado em agosto de 2012 pelo grupo Knight Capital; que perdeu mais de US $ 440 milhões em apenas meia hora quando seu software de negociação foi desonesto em resposta às condições do mercado. Atualizações & # 8211; Seu software automatizado de troca do dia precisará de atualizações, além de mudanças nas condições do mercado. Isso significa que você precisa de alguém que saiba exatamente o que está fazendo. Isso coloca você na infeliz misericórdia de quem é que escreve e atualiza seu software. Monitorização & # 8211; As pessoas pensam erroneamente que, uma vez que tenham formulado suas estratégias automatizadas de negociação diária, elas podem relaxar e deixar o computador fazer todo o trabalho pesado. PÉSSIMA IDEIA. Você precisa estar atento a falhas no computador, problemas de conectividade, anomalias de mercado imprevisíveis. Sem mencionar qualquer outra coisa que possa resultar em pedidos perdidos ou duplicados.

A necessidade de saber antes de ir automatizado.

Mesmo com o melhor software automatizado, há várias coisas para se ter em mente. Em primeiro lugar, mantenha-o simples enquanto obtém alguma experiência e, em seguida, passe a sua mão para estratégias de negociação automatizadas mais complexas.

Muitos sistemas automatizados são ajustados para se destacar em determinados mercados e para estilos de negociação específicos. Portanto, lembre-se de que você pode não obter os retornos esperados se aplicar os algoritmos automatizados de day trading a vários mercados diferentes.

Seja qual for o seu software automatizado, certifique-se de criar uma estratégia puramente mecânica. Os sistemas automatizados de negociação do dia não podem fazer suposições, portanto, remova toda a discrição.

O que é o melhor software de negociação automatizada?

Não há um tamanho único quando se trata de sistemas automatizados de negociação diária. Dependerá das suas necessidades, do mercado ao qual você deseja aplicá-lo e da quantidade de personalização que você deseja fazer. Dito isto, abaixo estão alguns dos sistemas automatizados mais populares que existem:

Software Automatizado de Tradestation Software Automatizado de Negociação de Etna eSignal Opção Automatizada de Software de Negociação Software Automatizado de Robô AutomatizadoBinário.

Veredicto final.

A negociação diária automatizada está se tornando cada vez mais popular. No entanto, se você estiver indo por esse caminho, você deve frequentemente voltar e encaminhar o teste de sua estratégia. Vamos deixar claro, nada substitui a negociação manual cuidadosamente executada.

Se você depositar sua confiança na automação, não seja complacente. Isso foi destacado na série de livros "Market Wizards", de Jack Schwager, quando ele entrevistou comerciantes de dia automatizados bem-sucedidos. Todos enfatizaram que eles estavam altamente envolvidos com suas estratégias automatizadas, então não tire um banco de trás para sua negociação.

Leitura adicional.

Quantopian & # 8211; um site para pesquisar dados históricos de preços de ações e escrever algoritmos de negociação que possam ser testados novamente nesses dados.

Livros.

Criptocurrencies como Ripple e Bitcoin vêem muita volatilidade atualmente.

ATS (sistema de negociação automatizado)

Um sistema de negociação automatizado (ATS) é um sistema informatizado para correspondência de pedidos em valores mobiliários. A função principal de um ATS é aceitar pedidos e combiná-los de acordo com as regras de negociação. As regras de negociação variam entre as trocas e ainda mais entre os países.

Isso significa que um ATS geralmente tem que:

Aceite ordens de qualquer tipo que seja permitido. Rejeitar pedidos que não são permitidos. Ordem de correspondência de acordo com regras bastante complexas. Determine os preços a que certas encomendas correspondem (por exemplo, se um limite comprar em 100p corresponde a um limite de venda a 90p) de acordo com as regras de negociação. Expirar ordens que atinjam limites de tempo internos. Passar detalhes de negociações para sistemas de compensação e liquidação. Forneça informações de mercado. Fornecer informações e ferramentas para os reguladores do mercado. Imponha interrupções automáticas de negociação e outras restrições.

A substituição dos andares comerciais por sistemas eletrônicos reduziu enormemente os preços de negociação. Tinha algumas desvantagens reais.

Nem todos os ATSs são operados por bolsas de valores. Alguns são operados por intermediários e instituições financeiras semelhantes.

Alguns ATSs são desenvolvidos internamente pelas bolsas de valores. Outros estão disponíveis em vários fornecedores de software.

Daweda Automated Trading System ATS.

Daweda Automated Trading Software ATS.

Embora ainda sejam uma empresa relativamente nova (fundada em 2015), a Daweda já fez um nome para si e se reuniu bem entre os comerciantes. A razão para isso reside no fato de que eles se aproximam da negociação de uma maneira muito diferente (os comerciantes estão competindo uns contra os outros), mas também há muitas pequenas funcionalidades em seu site. Um dos mais importantes é o Daweda Automated Trading System (ATS, de forma abreviada) e vamos mostrar-lhe o funcionamento e o que oferece. Em suma, tudo o que você precisa saber sobre isso está nos seguintes parágrafos, então leia!

Sistema Automático de Negociação Daweda ATS | Muito simples.

Como você provavelmente pode adivinhar a partir de seu nome, Daweda ATS é essencialmente um robô que você usa para executar trades, mesmo quando você não está logado e comercializado. Dessa forma, você não perderá nenhuma oportunidade de lucrar se não puder estar em seu computador quando houver uma chance de lucro. O truque é que você pode configurar o Daweda Automated Trading System sozinho, mesmo se você for um iniciante completo, então você não precisa se preocupar. Daweda é um Scam ou não. Você escolhe apenas o número de contratos que deseja que o robô comercialize, o número de negócios diários, um dos dois tipos de estratégias (tendência ou reversão) e seus pontos de fechamento de ganhos e perdas. Depois disso, basta selecionar o ativo que você deseja que o ATS negocie e o robô fará o resto. No entanto, temos mais a discutir, então não vá embora!

Sistema Automático de Negociação Daweda ATS | Completamente livre.

Devemos mencionar que o Daweda ATS não está disponível se você decidir abrir uma Conta Demo Daweda. No entanto, as contas de negociação reais podem tê-lo gratuitamente, desde que o valor depositado seja de pelo menos US $ 350. E isso é praticamente isso! Você não precisa pagar nada pelo sistema e não há requisitos especiais que você precisa atender para se tornar elegível. Está disponível imediatamente, então você pode começar a usá-lo assim que ajustar todos os parâmetros. Claro, você pode desligar o robô comercial sempre que quiser e você também poderá ver quais negócios ele fez e está fazendo em seu nome e como ele fez. Portanto, você está sempre no controle total e pode reagir sempre que quiser.

Recursos Daweda ATS.

Sistema Automático de Negociação Daweda ATS | Conclusão.

Para concluir, o Daweda Automated Trading System pode ser uma ferramenta realmente útil se você não puder gastar muito tempo logado em sua conta de negociação. É muito fácil de usar e totalmente gratuito, desde que você faça um depósito de pelo menos US $ 350. Existem vários parâmetros que você pode definir e você pode até mesmo instruir o programa que se posiciona para selecionar selecionando a estratégia certa. Então, se você acha que tem a abordagem certa para negociar, mas simplesmente não tem tempo suficiente para gastar na frente do seu computador, essa é a solução perfeita. Abra uma conta aqui e obtenha seu ATS agora mesmo!